ちゃんと教えてくれてます。
WindowsなのでSYSTEMユーザーで動くのですけどログインユーザーではないのでanonymousで実行。コンフィグレーション変更する権限がないのでエラーってことなんだと。
レルムを全員に許可の時はエラーならないのは誰でもなんでもありだから。
ユースケース的にJenkinsユーザー登録はメンテナーのみにしたくて、申告者はログインなしでビルド(申告行為)ができるようにしたいんですよね。
コンソールメッセージのリンク先にある
Authorize Project | Jenkins plugin
でエラーになるJOBだけJenkinsの実行ユーザーを変更するといけるようになるのかな?未だ試してない。